文献类型:专著 浏览次数:20
  • 题名:金融优化基础
  • 责任者:张清邦编
  • 出版社清华大学出版社
  • 出版年:2017
  • ISBN:978-7-302-46392-4
  • 定价:20.00
  • 载体形态项:120页 23cm
  • 个人责任者:张清邦编
  • 学科主题:金融风险
  • 中图法分类号:F830.9
  • 提要文摘附注:本书共5章,内容包括最优化问题及风险管理和金融工程中的一些金融优化模型;有限维空间中范数与集合;多元函数分析基础知识;凸分析的基础知识;非线性无约束优化的最优性条件及局部解的迭代算法;CVaR与极小化CVaR;非线性约束优化的最优性条件及其在利润机会鲁棒模型中的应用;对偶理论及其在金融问题中的应用;一般非线性优化的罚函数法;极小极大定理及其在最坏Sharpe率情形的最大值问题等。
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