文献类型:专著 浏览次数:12
  • 题名:时间序列分析.方法与应用
  • 责任者:易丹辉编著
  • 出版社中国人民大学出版社
  • 出版年:2018.03
  • ISBN:978-7-300-25473-9
  • 定价:36.00
  • 载体形态项:242页 26cm
  • 个人责任者:易丹辉编著
  • 学科主题:时间序列分析
  • 中图法分类号:O211.61-43
  • 提要文摘附注:本书分为四部分内容。第一部分单变量时间序列分析, 包括传统时序分析、随机时序分析、ARCH类模型 ; 第二部分基于回归的多变量时序分析, 包括含虚拟变量的回归模型、基于线性回归的协整和误差修正模型 (ECM) ; 第三部分基于AR的多变量时序分析, 包括向量自回归模型 (VAR) 、结构向量自回归模型 (SVAR) 、向量误差修正模型 (VECM) ; 第四部分为截面数据和时序数据结合的多变量时序分析, 主要是在经典线性回归模型基础上发展起来的各种Panel Data模型。
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