文献类型:专著 浏览次数:9
  • 题名:随机微分方程引论
  • 责任者:龚光鲁, 钱敏平编著
  • 出版社电子工业出版社
  • 出版年:2019.07
  • ISBN:978-7-121-34474-9
  • 定价:88.00
  • 载体形态项:351页 27cm
  • 个人责任者:龚光鲁编著、钱敏平编著
  • 学科主题:随机微分方程
  • 中图法分类号:O211.63
  • 提要文摘附注:本书着重介绍随机微分方程的强解、弱解及其与扩散和带跳跃的马氏过程间的联系。第一章讨论Brown运动的随机积分。第二章介绍随机过程的一般理论的梗概,着重于随机过程的对偶投影理论。第三章和第四章讨论了连续半鞅的随机微分方程的强解、Ito方程的弱解、马氏型Ito方程弱解的存在唯一性条件及其与扩散过程的联系。第五章讨论一维情形,着重论述边界点的分类、常返性与保守性。第六章介绍带边界的随机微分方程与扩散、Fichera边界分类。第七章给出一般半鞅的分解及Ito公式、拟左连续的随机有限点过程的积分,还讨论了带有平稳点过程的典型情形。
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