文献类型:专著 浏览次数:31
  • 题名:随机过程及其在金融中的应用
  • 责任者:冯玲, 方杰编著
  • 出版社中国人民大学出版社
  • 出版年:2020.10
  • ISBN:978-7-300-28565-8
  • 定价:45.00
  • 载体形态项:300页 26cm
  • 个人责任者:冯玲编著、方杰编著
  • 学科主题:随机过程
  • 中图法分类号:F830 O211.6
  • 提要文摘附注:本书由12章组成, 主要分为三大部分: 随机过程基础、随机分析概论和金融中的应用。第一部分随机过程基础是本书的基础部分, 主要介绍了随机过程的预备知识、离散时间马氏链、可数状态马氏链、泊松过程、连续时间马氏链等内容 ; 第二部分随机分析概论是第一部分内容的深化, 主要包括布朗运动、鞅、随机积分概论和随机微分方程概论等内容 ; 第三部分则是第二部分内容的进一步深化, 着重介绍前面所学知识在金融中的应用, 主要介绍了金融市场及其数学基础、连续时间下的期权定价和期权定价的离散模型等内容。
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