文献类型:专著 浏览次数:3
  • 题名:基于Markov因果结构推断的结构向量自回归模型识别
  • 责任者:张二华著
  • 出版社中国社会科学出版社
  • 出版年:2015
  • ISBN:978-7-5161-6223-1
  • 定价:35.00
  • 载体形态项:159页 24cm
  • 个人责任者:张二华著
  • 学科主题:时间序列分析
  • 中图法分类号:O211.61
  • 提要文摘附注:本书首先从理论角度证明了基于Markov因果结构推断构建SVAR模型识别条件的可行性,并证明该方法的有效性与扰动项的具体分布形式无关,将这一方法推广到非高斯分布情形。其次,本书还将基于同期变量间因果结构的推断来构建SVAR模型识别条件,拓展到基于动态因果结构的推断,并设计了动态因果结构推断的具体算法,使SVAR模型得以被完全识别的情形得到了有效拓展。最后,该书还将上述理论成果成功应用于货币政策传导机制中的实证分析,得到了一些重要研究结论。
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