文献类型:专著 浏览次数:2
  • 题名:信用风险度量
  • 责任者:魏丽,满博宁主编
  • 出版社高等教育出版社
  • 出版年:2015.8
  • ISBN:978-7-04-043298-5
  • 定价:39.00
  • 载体形态项:193页 24cm
  • 个人责任者:魏丽主编、满博宁主编
  • 学科主题:信用
  • 中图法分类号:F830.5
  • 提要文摘附注:本书全面详细地介绍信用风险管理的基本原理和各种信用风险对冲工具,并运用经典的信用管理模型,对实务信用风险的评估和范例进行运算。重要内容包括:各种信用违约预测模型(Altman,Merton,KMV)、缩减式违约预测模型、信用违约掉期和总报酬掉期的实务应用,对冲公司和主权债的信用风险,同时对冲多家公司的信用风险(第一和n个违约信用挂钩),债权证券化(CDO)设计流程和案例分析,对冲信用风险的各种实务案例,在信用风险下债券、期权和利率掉期的定价和应用,如何估计信用违约相关系数和其信用风险管理的应用,信用评级动态与信用风险定价等。
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